Recomendo que altere a forma com que faz essa colisão, faça com que o projetil verifique a colisão com a parede e a destrua, ao invés de deixar essa tarefa para o próprio objeto da parede.
No step od objeto do projétil, você pode alterar o código para verificar se alguma colisão acontece entre a instância e as paredes e retornar o ID da instância da parede em caso positivo.
// Se move...
x += 4
// Verifica colisão com um objeto parede e retornar o ID se for o caso
var inst = instance_place(x, y, obj_parede)
// Verifica se colidiu com alguma instância da parede
if inst != noone
{
// Destroi a instância da parede
with (inst)
{
instance_destroy()
}
// Destroi a si mesmo
instance_destroy()
}